Treasury of a Commercial Bank: Mål og struktur

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om mål og struktur for statskassen i en kommersiell bank.

Målet til statskassen:

Treasury av en kommersiell bank forplikter seg til ulike operasjoner i å oppfylle følgende mål:

en. Å dra fordel av de attraktive handels- og arbitrasjemulighetene i obligasjons- og valutamarkedet.

b. Å distribuere og investere innskuddsforpliktelsen, intern generasjon og kontantstrømmer fra forfallende eiendeler for maksimal avkastning på nåværende og fremadgående basis i samsvar med bankens risikopolitikk / appetitt.

c. Å finansiere balansen på nåværende og fremadgående basis så billig som mulig, med tanke på den marginale effekten av disse handlingene.

d. Å effektivt forvalte forex eiendeler og gjeld i banken.

e. Å administrere og inneholde bankens risiko i banken innenfor bankens og reguleringsmyndighetens godkjente og tilsynsregler.

f. Å vurdere, rådgjøre og administrere de økonomiske risikoene knyttet til bankens ikke-skattemessige eiendeler og forpliktelser.

g. Å vedta de beste metodene for håndtering, clearing, oppgjør og risikostyring i treasury-operasjoner.

h. For å opprettholde lovbestemte reserver - CRR og SLR - som mandat av RBI på nåværende og fremtidig planlegging.

Jeg. Å distribuere lønnsomt og uten å kompromittere likviditeten, klarer bankens clearingsoverskudd.

j. Å identifisere og låne på de beste vilkårene fra markedet for å møte bankens clearingsunderskudd.

k. Å tilby omfattende verdiskapning og tilknyttede tjenester til bankens kunder.

l. Å fungere som et profitt senter for banken.

Organisasjonskonstruksjon av statskassen:

Organisasjonskonstruksjonen i en kommersiell bankskatt skal legge til rette for håndtering av all markedsoperasjon, fra oppgjør til oppgjør, varetekt og regnskap, både på innenlandske og utenlandske valutamarkeder.

I lys av den voluminøse og komplekse karakteren av transaksjoner som håndteres av en treasury, er ulike funksjoner segregert som under:

1. Front office:

Håndtering - Risikoopptak.

2. Mid-Office:

Risikostyring og ledelsesinformasjon.

3. Back-office:

Bekreftelser, oppgjør, regnskap og forsoning.

Organiseringen av en treasury avhenger av volumet av aktiviteter som håndteres. Det er viktig at de tre funksjonene ovenfor er tydelige og arbeider i vanntette rom. Forhandlerne er ikke ment å håndtere oppgjør eller kontoer. Back-office skal ikke utføre handel, men kan utføre regnskapsfunksjon, og regnskapsseksjonen skal ikke utføre handel, men kan utføre Back Office-funksjonen.

Konsernkassen er ledet av en hensiktsmessig toppleder som leder, kontrollerer og koordinerer treasuryens virksomhet. Han / hun koordinerer også arbeidet mellom sjefsforhandleren, lederen av back office, forskningsansvarlig, og er helt ansvarlig for forvaltningen av midler, investeringer og forex-virksomhet.

Han / hun vil også være medlem av Asset Liability Management Committee (ALCO) og hjelpe komiteen til å bestemme seg for ulike retningslinjer for treasury management. Banker som har separate forex-operasjoner, vil ha forhandlere for forex-operasjoner.

Treasury vil ha en egen forskningsavdeling. Forskningsleder vil bli assistert av offiserer til å utføre forskningsaktiviteter / analyser i ulike typer verdipapirer. Forskningsavdelingen kan være felles for pengemarkedet, gjeld, aksjer og forex. Markedsanalysen vil også gis av forskningsavdelingen.

Passende informasjonsteknologi (prosess, pakke og infrastruktur) er nødvendig for treasury management, da operasjonene / transaksjonene er forskjellig fra filialbank og er også svært kritiske. Siden programvarepakker tilgjengelig i markedet kanskje ikke er tilstrekkelige, kan bankene måtte modifisere programvaren for å dekke behovene, forandringsforholdene og volatiliteten.

Fondforvalteren ser på likviditetsposisjonen, fondstrømmene og opprettholdelsen av reservekravet / -ene. Risikobestyrere bør legges inn i treasury for å legge til rette for evaluering av scenarier, uavhengig gjennomgang av overskudd / grenseoverskridelse, gjennomgang av transaksjoner for å sikre overholdelse av forskrifter, overvåke risikofaktorer - kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, operasjonell risiko - i transaksjoner og gi veiledning til frontlinjen, dvs. forhandlere for å holde kontakten med produkt- og markedsutviklingen.

Corporate / Apex Treasury Organisasjon Struktur:

1. Front - Office:

Kontorets hovedkontor har ansvar for å håndtere investeringer og markedsrisiko i samsvar med instrukser mottatt fra bankens ALCO. Dette gjennomføres gjennom Dealing Room som fungerer som bankens grensesnitt til internasjonale og innenlandske finansmarkeder. Dealing Room er sentrum for markeds- og risikostyringsaktiviteter i banken.

Det er clearinghuset for risiko og har ansvaret for å håndtere de treasuryrisikoen som er tatt på alle områder av banken, på vegne av kunder og på vegne av banken, innenfor de retningslinjer og rammer som styret og risikostyringskomiteen foreskriver.

Av denne grunn er det gitt betydelige myndigheter til 'kasserer' og dealingstjenestepersonellene for å forplikte banken til å markedsføre. Treasury fungerer også som et profitt senter for banken. Det er derfor viktig at statskassen forvaltes effektivt. I lys av dette er kontroll over virksomhetene i statskassen og dens ansatte kritisk for å sikre at banken er beskyttet mot unødig markedsrisiko.

2. Mid Office:

Mid-office er ansvarlig for risikoanalyse, overvåking og ledelsesrapportering.

De andre funksjonene til Mid Office er:

(a) Grenseinnstilling og overvåkningsposisjoner i forhold til grenser

(b) Vurdering av sannsynlige markedsbevegelser basert på interne vurderinger og ekstern / intern forskning;

(d) Samhandling med bankens risikostyringsavdeling om likviditet og markedsrisiko;

(e) Overvåking av åpne valutaposisjoner;

(f) Beregning og rapportering VAR;

(g) Stresstesting og tilbakestilling av investeringer og handelsporteføljer;

(h) Risikoavkastningsanalyse; og

(i) Markering av åpne posisjoner til marked for å vurdere urealisert gevinst og tap.

3. Back Office-funksjoner:

Hovedfunksjonene til back-office er:

(a) Forhandlingsbekreftelse;

(b) Generering og sending av interbankbekreftelser;

(d) Overvåking av kvittering for terminskontrakter;

(e) Effekt / mottak av betalinger;

(f) Oppgjør gjennom CCIL eller direkte gjennom nostro som aktuelt;

(g) Overvåking av kvittering for forexmidler i interbankkontrakter;

(h) Lovbestemte rapporter til RBI;

(i) Forvaltning av nostrofondene - å gi råd om siste fondsstilling for å gjøre det mulig for F / U å ta beslutningen om overskudd / kort fall av midler;

(j) Avstemming av nostro / andre kontoer;

(k) Overvåking av godkjente eksponerings- og stillingsgrenser; og

(t) Regnskap.